지금까지의 포스팅은 리스크 관리를 중심적으로 알아보았습니다. 전략들은 예로 몇 가지를 들긴 했지만 정확히 만드는 방법에 대하여 포스팅을 한 적은 없죠. 이번 글에서는 전략을 구성하는 방법에 대하여 글을 써보고자 합니다.
사실 전략을 만드는 건 간단하면서 트레이딩에 대한 많은 아이디어를 가지고 있으셔야합니다. 어떤 보조지표는 어떤 역할을 하는지, 캔들의 종류는 무엇이 있으며, 캔들 말고 렌코, 하이켄 아시, 레인지 등 가격을 나타내주는 다른 방법들과 거래량과 관련된 시장을 읽은 방법인 Market Profile, Volume Profile 이 무엇을 하는지 정도는 다 알고 계셔야합니다. 모든 보조 지표를 깔끔하게 사용하실 필요는 없지만 무슨 기능을 하는지에 대해서는 어느정도 알아야 한다는 것이죠.
대충 분류를 해보자면 추세지표(현재 가격이 올라가고 있는지 내려가고 있는지), 모멘텀지표(현재 추세가 얼마나 강한지) 로 나눠볼 수 있습니다. 많이들 사용하고 계시는 MACD 는 추세 지표에 해당할 것이고 RSI 는 모멘텀 지표에 해당하겠죠. (다른 용도로 사용하시는 분들도 계십니다. 해석하기 나름) 처음 트레이딩을 하고 계시는 분들에게는 추세지표, 모멘텀 지표를 한 개씩은 보는 것을 권장하긴 합니다.
만약 캔들을 잘 읽으신다면 캔들의 모양으로 추세를, 캔들의 크기로 모멘텀을 읽는 방법도 있습니다. 하지만 이런 캔들 읽기는 매우 주관적이기 때문에 수많은 시행착오 및 백테스팅을 하지 않으신 분들에게는 추천드리지 않습니다.
제가 좋아하는 조합은 이동평균선과 RSI 의 조합이였습니다. 장기 이동평균선의 각도로 추세를 알 수 있으며 RSI 로 되돌림을 측정할 수 있죠. 손절은 Parabolic SAR 을 이용하여 트렌드가 깨질 경우 청산 식으로 했었던 것 같습니다. 이처럼 보조지표 몇 가지를 이용하여 이동평균선이 상승 트렌드를 보여주고, 상승 트렌드에서 RSI 가 과매도를 보이면, Parabolic SAR 을 손절로 설정하고 진입이 가능해집니다. 보조지표 여러가지를 조합하여 이러한 아이디어를 떠올리시는게 1단계입니다.
이제 사용하실 보조지표가 결정되었다면 상위 트렌드를 읽을 수 있는 방법이 필요합니다. 저 같은 경우 5분 차트를 매매한다면 1시간 차트의 50시간 이동평균선의 위치를 중요하게 보는 편 입니다. 보통 트레이딩을 할때 상위 트렌드와 현재 트렌드가 같이 갈때 훨씬 폭발력있는 움직임을 보여줍니다. 1시간 차트의 트렌드가 상승, 5분의 트렌드가 상승 일때 RSI 가 과매도라면 진입 Parabolic SAR 손절, 1시간 차트의 트렌드가 하락, 5분의 트렌드가 하락 일때 RSI 가 과매수라면 진입 Pabolic SAR 손절 이라는 전략을 세우실 수 있게 됩니다.
여기까지는 사실 생각만으로 구성을 하실 수 있습니다. 하지만 이제부터는 정말 짜증나는 노가다를 하셔야합니다. 설정을 전략에 맞게 바꿔야 하죠.
이동평균선
- 기능: 추세 포착 => 어느정도 길어야한다
- 50주기 이상으로 설정
RSI
- 기능: 과매수, 과매도 구간 포착 => 일반적인 과매도, 과매수가 아닌 조정에 대한 수치 포착해야한다
- 기본설정인 14주기 이하로 설정
Parabolic SAR
- 기능: 손절 및 트레일링 스탑 =>일반적으로 추세 지표로 쓰이나, 손절을 설정하는 것에 쓰기 때문에 일반적인 세팅보다 길어야한다.
- Step 을 더 짧게 설정 (짧으면 상승 각도가 느려짐)
제가 사용하는 보조지표가 필요한 용도에 따른 수치를 정리해보았습니다. 이동평균선을 제외하고서는 수치를 어느정도 바꿔줘야 사용이 가능하기 때문이죠.
수치를 기반으로 무한히 백테스팅을 해봅니다. 진입을 몇 회나 나오는지, 승률은 얼마인지, 보통 수익률은 얼마정도 되는지 등등 자신의 전략에 대한 정보를 알고계셔야 하며 기록해두셔야 합니다. 어떤 설정을 어떻게 바꿨을때 승률이 어떻게 바뀌더라~ 등과 함께 말이죠. 이 설정 부분이 완료되신다면 이제 두번째 백테스팅을 하셔야합니다. 이 전략을 가지고 다른 시장, 다른 통화쌍, 다른 코인들에 적용을 할때는 어떻게 되는가를 고민해보셔야하죠.
비트코인을 기반으로 전략을 세우셨다면 이더에 적용하면 승률이 어떻게되고 리플은 어떻게 되고 등 전체적인 승률도 알아보셔야합니다.
이러한 길고 고통스러운 방법을 통하여 전략을 세우셨으며 승률이 50% 이상에 손익비율이 1:1 이 넘어간다면 이전 리스크 관리, 돈 관리 등 모든 것을 계획하여 실제 트레이딩에 적용시켜 꾸준히 돈을 버시면 됩니다~ :)
이후 포스팅을 통하여 여러가지 보조지표를 소개를 해보겠습니다.